Optiespecialist

Futuretrading/systeemtrading

Profiel: zeer agressieve service geschikt voor de speculant die de signalen van het systeem zonder dralen durft te volgen.

Vanaf juli 2005 ben ik begonnen met het uitwerken en testen van een volledig geautomatiseerd programma voor systeemtrading voor FTI trading op de AEX, met daarin slechts 2 basisvoorwaarden: geen specifiek intraday tradingsysteem met een 15 minuten horizon, maar juist een systeem met niet al teveel trades met een horizon van enkele dagen tot weken. Daarnaast moet het systeem natuurlijk op jaarbasis ruim winstgevend zijn.

Waarom systeemtrading?

Ik ben al vele jaren een professioneel belegger. In de afgelopen jaren heb ik net als de meeste beleggers van alles geprobeerd. Mijn eerste kennismaking met de beurs was op basis van een tip van een collega over een bepaald aandeel (KPN). Vervolgens heb ik mij intensief verdiept in technische analyse, Elliott Wave, Gann, Fibonacci, etc.

Alhoewel al deze methodes hun charme hebben is vooral gebleken dat er nogal wat tijd in de analyses gaat zitten, waarbij er helaas ook nogal eens signalen voor verschillende uitleg vatbaar zijn. De twijfel blijft.......

In zijn bestseller “Trading as a business” over systeemtraden schrijft Charlie Wright er het volgende over:

“First there is the indicator fascination phase. The trader is searching for the Holy Grail indicator. Unfortunately, even with all of the new information on indicators and all the insurances of his seminar leaders, he still is not making money.

Our technical trader now begins to flirt with the Elliott Wave theory, W.D. Gann techniques and Fibonacci targets and retracements.

He does all his studying so he can learn to stay out of choppy markets. It makes a lot of sense. When the trend comes, they get on it and ride it for the big profits. Then they exit and wait for the next trend. He hears promises that he should be able to forecast all of this by using these predictive techniques.

He ends up explaining to his friends, “I missed the big move, because I thought we were in Wave B, but the market was already in Wave 2 ready to start Wave 3. If I had just used my old trusty indicators instead of trying to predict the future and waiting, I would have made big bucks..."

Dat brengt ons naar de essentie van systeemtraden: we kunnen de goeroe's en allerlei analyses gewoon vergeten. We stoppen met het voorspellen van de toekomst via allerlei omslachtige methoden. Natuurlijk wel leuk als hobby als u toch genoeg tijd heeft, maar de koop- of verkoopbeslissingen nemen we niet anders meer dan op basis van het systeem......

Wat is het grootste voordeel van een computersysteem? Zo'n systeem kent totaal geen emoties. De computer rekent telkens, gebaseerd op de data uit het verleden en heden, de meest waarschijnlijke richting uit en er volgt een signaal: kopen of verkopen.

Daarbij is een computer ook niet gevoelig voor eventuele verliezen op de voorgaande trades: na 5 mislukte signalen (lees: trades) blijft het objectief!

Zet dat maar eens neer naast het menselijk handelen: wat is onze grootste ‘vijand' tijdens het traden? Juist, onze emoties: hebzucht en angst.

Sterker nog, zelfs het systeemtraden is geen eenvoudige opgave voor ons brein en u dient daarom over de nodige discipline te beschikken:

Herkent u de volgende situaties?

Vanwege hebzucht wordt er bij een kleine winst de positie alweer gesloten. (Of is dit angst om de winst weer te moeten prijsgeven?)

De stop-loss wordt niet genomen, want de markt zou weer kunnen draaien. Hierdoor lopen verliezen zo nu en dan helemaal uit de hand.

Het gevolg van de twee bovenstaande punten is dat men de winsten afkapt en de verliezen laat lopen. U gaat het niet lang droog houden op termijn...

Men weet het beter dan het systeem en daardoor worden posities helemaal niet meer ingenomen. Tja, dat werkt dan zeker niet: we gaan het systeem vervangen door ons eigen brein met alle emoties van dien.....terug bij af...

Wat mag u verwachten van het systeem?

Het systeem kent veelal (kleine) verliezen in een richtingsloze, zijwaartse markt. Vanwege het feit dat de AEX zeer geregeld toch een wat grotere beweging laat zien,wordt er op jaarbasis tot dusverre telkens een prima rendement gehaald. Dit vanwege het feit dat de meeste grote bewegingen worden meegepakt aangezien we vrijwel altijd in de markt zitten.

Onthou daarbij een ding goed als u in een zijwaartse periode zit van de markt: een markt MOET nu eenmaal bewegen om bestaansrecht te hebben. Als die grotere beweging dan eenmaal komt, dan zitten wij erbij.

Een markt die niet beweegt zal uiteindelijk door beleggers gemeden worden.....

N.B. Er wordt bij iedere trade gebruik gemaakt van een stop-loss van 15 AEX punten en bij een ruime winst van > 45 AEX punten wordt er scherp opgelet of we langzamerhand geen winst moeten nemen.

Hoe gaat de Optiespecialist Futuretrading Service te werk?

Zodra het tradingsysteem een nieuw signaal genereert ontvangt u hiervan direct bericht in de vorm van een email en evt. SMS. We handelen in 99% van de gevallen op slotbasis. Iedere beursdag rond 17:20 uur ontvangt u een korte update.

(De SMS service is inbegrepen bij het abonnement)

Het systeem kent slechts 2 mogelijkheden: long of short.

Ieder signaal wordt gevolgd met inachtname van een stop-loss van 15 AEX punten.

In het geval dat de stop-loss geraakt wordt, maar het systeem nog geen nieuw signaal genereert wachten we op een nieuw signaal. Dit is echter tot dusverre niet voorgekomen. Het systeem kent immers een maximaal verlies van 7,10 punten op één trade in de afgelopen 4 jaar...

Voor wie is deze service geschikt?

U bent bereid om agressief te speculeren, met daarbij dan ook kans op een hoog rendement. We handelen uitsluitend in futures op de AEX (FTI), waarbij ik hier en daar via geschreven opties (combinatie met FTI) de positie rondom belangrijke nieuwsmomenten zou kunnen indekken.

Deze service is daarom niet geschikt voor mensen die snel nerveus worden: het kost immers de nodige discipline om het systeem te blijven volgen en emoties mogen hier nooit de overhand krijgen.

Het speculeren met futures betekent een veel groter dan gemiddeld risico nemen: wie geen risico wil lopen kan beter zijn geld op een veilige renterekening bij de bank laten staan tegen een vaste rente of uitkijken naar een andere belegging met een laag risico....

U accepteert dat (tussentijdse) verliezen altijd mogelijk zijn. De heilige graal bestaat nu eenmaal niet: beleggen is geen exacte wetenschap, ook niet via een systeem......

U beschikt over een minimaal werkkapitaal van 15.000 Euro.

U wilt weten hoeveel deze service kost? Klik hier

Om abonnee te worden klikt u op deze knop

De Optiespecialist:

Betrokken – Gedreven –Betrouwbaar

Met vriendelijke groet,

Leon Van Dam